PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTKIX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.53%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.97%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%.

PTKIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.64%
3 года*
3.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AMFIXPTKIX с AAIIXPTKIX с EINFX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий PTKIX и PREIX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PTKIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.85

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между PTKIX и PREIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и PREIX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и PREIX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTKIXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-55.32%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.12%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-24.60%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.27%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.76%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.52%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTKIXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.35%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.48%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

18.28%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

17.00%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

18.08%

-13.00%