Сравнение PTIR с XBTY
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs -43.39% for XBTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -24.28%.
PTIR
- 1 день
- -10.83%
- 1 месяц
- -41.16%
- С начала года
- -70.11%
- 6 месяцев
- -75.03%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -70.11% | 80.71% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
Correlation
The correlation between PTIR and XBTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. XBTY — Ранг доходности на риск
PTIR
XBTY
Сравнение PTIR c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.37 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и XBTY
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки XBTY в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -48.70% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -48.70% | -30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -48.70% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -24.22% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.08% | 31.62% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и XBTY
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 5.21% | +34.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.07% | 15.68% | +62.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.20% | 27.64% | +75.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.88% | 27.43% | +101.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.88% | 27.43% | +101.45% |
Сравнение комиссий PTIR и XBTY
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и XBTY
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что меньше доходности XBTY в 234.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 19.44% | 5.81% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 234.42% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and XBTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (39.22%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs XBTY's -48.70%.
On 1-year performance, XBTY leads with -43.39% vs -61.24% for PTIR. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -43.39% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 19.44% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while XBTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.99% for XBTY.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор