Сравнение PTIN с MPRO
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds - PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index while MPRO tracks the Monarch ProCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.92%/yr vs 5.84%/yr for MPRO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTIN charges 0.66%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у MPRO с доходностью 7.55%.
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
MPRO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $539.26K | $932.50K | $800.77K | |
| $434.65K | $363.43K | $473.04K |
Сравнение доходности по годам PTIN и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 8.24% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 7.55% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 10.74% |
Correlation
The correlation between PTIN and MPRO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between PTIN and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. MPRO — Ранг доходности на риск
PTIN
MPRO
Сравнение PTIN c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.07 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 8.09 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и MPRO
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -14.51% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -5.67% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -9.64% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -14.51% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.38% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -3.37% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.45% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и MPRO
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Monarch ProCap ETF (MPRO) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.66% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 5.13% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 6.66% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 9.30% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 9.15% | +4.97% |
Сравнение комиссий PTIN и MPRO
PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и MPRO
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MPRO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.93% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and MPRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (4.96%) compared to MPRO (1.66%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs MPRO's -14.51%.
On 5-year performance, PTIN leads with 6.92% vs 5.84% for MPRO. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.92% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
PTIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.93% for MPRO.
PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while MPRO tracks Monarch ProCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Monarch. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 1.17% for MPRO.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор