Сравнение PTIN с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
PTIN и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIN и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 5.38% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.80% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
PTIN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIN и IYLD
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PTIN vs. IYLD — Ранг доходности на риск
PTIN
IYLD
Сравнение PTIN c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIN | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.01 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.75 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.02 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 11.37 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PTIN и IYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и IYLD
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.41% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок PTIN и IYLD
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -30.23% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -4.63% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -22.57% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.92% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.58% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.23% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и IYLD
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 2.75% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 4.54% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 6.80% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 7.83% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 9.56% | +4.13% |