PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.53%/yr vs 12.36%/yr for GCOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.80%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%4.67%

Correlation

The correlation between PTIN and GCOW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.64

The correlation between PTIN and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIN и GCOW

Секторы
PTIN
GCOW

Финансовые услуги

26.5%

-

Промышленность

17.6%
12.4%

Технологии

15.8%
0.9%

Здравоохранение

8.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.6%

Сырьевые материалы

6.1%
7.3%

Энергетика

5.7%
24.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
14.6%

Коммунальные услуги

2.6%
4.1%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
GCOW

-

Промышленность

PTIN
17.6%
GCOW
12.4%

Технологии

PTIN
15.8%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
GCOW
4.6%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
GCOW
7.3%

Энергетика

PTIN
5.7%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
GCOW
17.1%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
GCOW
4.1%

Недвижимость

PTIN
1.0%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

PTIN vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.56

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.80

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

15.21

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PTIN и GCOW

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-37.64%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-4.77%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-12.35%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-21.48%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.67%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.84%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.81%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и GCOW

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.75%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

7.99%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.80%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.48%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.20%

-2.30%

Сравнение комиссий PTIN и GCOW

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и GCOW

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and GCOW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 6.53% for PTIN. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 2.17% for PTIN.

PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while GCOW is Large Cap Value Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор