PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с DDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIN с DDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Defined Duration 10 ETF (DDX).

PTIN и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIN и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIN и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		5.38%16.17%3.36%16.04%-15.98%3.53%
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.

PTIN

1 день
1.91%
1 месяц
-5.45%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.26%
1 год
15.15%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с AVLVPTIN с IDHQPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с TQQQPTIN с MDIV
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с JPIEDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с YYYDDX с EAOM

Сравнение комиссий PTIN и DDX

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

PTIN
Pacer Trendpilot International ETF
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

PTIN vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.57

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.20

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.21

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

8.44

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.57

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Корреляция

Корреляция между PTIN и DDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и DDX

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DDX в 3.52%

TTM2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.41%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIN и DDX

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и DDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTINDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-21.27%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-4.41%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-2.92%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.36%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.15%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и DDX

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTINDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

2.62%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

3.85%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

6.13%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

7.50%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

7.50%

+6.19%