Сравнение PTIN с CLSM
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.92%/yr vs 3.55%/yr for CLSM. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTIN показывает доходность 18.60%, а CLSM немного ниже – 17.92%.
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $434.65K | $363.43K | $473.04K |
Сравнение доходности по годам PTIN и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 0.78% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between PTIN and CLSM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, PTIN and CLSM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. CLSM — Ранг доходности на риск
PTIN
CLSM
Сравнение PTIN c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.17 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.98 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и CLSM
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -27.77% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.50% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -14.60% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -27.77% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.48% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -16.06% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.69% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и CLSM
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеют волатильность 4.96% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.10% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 12.75% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 14.82% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.82% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 12.80% | +1.32% |
Сравнение комиссий PTIN и CLSM
PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и CLSM
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and CLSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (5.10%) compared to PTIN (4.96%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs CLSM's -27.77%.
On 5-year performance, PTIN leads with 6.92% vs 3.55% for CLSM. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PTIN has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.92% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
PTIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.76% for CLSM.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Pacer and Cabana. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.82% for CLSM.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор