PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с CLSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTIN returned 13.81%/yr vs 13.57%/yr for CLSM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 19.63%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%1.28%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between PTIN and CLSM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.55

Over the past year, PTIN and CLSM have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PTIN и CLSM

Секторы
PTIN
CLSM

Финансовые услуги

26.5%
0.1%

Промышленность

17.6%
1.0%

Технологии

15.8%
51.8%

Здравоохранение

8.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.4%

Сырьевые материалы

6.1%
0.4%

Энергетика

5.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
34.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.5%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
CLSM
0.1%

Промышленность

PTIN
17.6%
CLSM
1.0%

Технологии

PTIN
15.8%
CLSM
51.8%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
CLSM
1.4%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
CLSM
4.4%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
CLSM
0.4%

Энергетика

PTIN
5.7%
CLSM
0.2%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
CLSM
34.8%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
CLSM
5.5%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
CLSM
0.5%

Недвижимость

PTIN
1.0%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

PTIN vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.64

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.50

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.95

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

16.33

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PTIN и CLSM

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-27.77%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.50%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-14.60%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.06%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-16.48%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и CLSM

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.60%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

10.57%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.73%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.47%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

12.47%

+1.43%

Сравнение комиссий PTIN и CLSM

PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и CLSM

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and CLSM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to CLSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, PTIN leads with 13.81% vs 13.57% for CLSM. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTIN has performed better with a 13.81% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.75% for CLSM.

PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Pacer and Cabana. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор