PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIN с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

PTIN и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIN и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIN и BAMY

2026 (YTD)202520242023
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		5.38%16.17%3.36%7.94%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

PTIN

1 день
1.91%
1 месяц
-5.45%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.26%
1 год
15.15%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с IDHQPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с TQQQPTIN с MDIV
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий PTIN и BAMY

PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF

Доходность на риск

PTIN vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.88

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.75

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.78

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

15.13

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.88

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.86

-1.44

Корреляция

Корреляция между PTIN и BAMY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и BAMY

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.41%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIN и BAMY

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

PTINBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-6.03%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-4.60%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-1.23%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-0.54%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.85%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и BAMY

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTINBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

2.01%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

3.54%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

6.77%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

6.15%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

6.15%

+7.54%