PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с BAMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both Diversified Portfolio funds. PTIN is passively managed, while BAMA is actively managed. Over the past year, PTIN returned 32.47% vs 20.30% for BAMA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью 8.77%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

BAMA

1 день
0.01%
1 месяц
3.32%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.26%
1 год
20.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и BAMA

2026 (YTD)202520242023
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%7.94%
BAMA
Brookstone Active ETF		8.77%12.61%14.99%8.02%

Correlation

The correlation between PTIN and BAMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between PTIN and BAMA shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIN и BAMA

Секторы
PTIN
BAMA

Финансовые услуги

26.5%
13.7%

Промышленность

17.6%
9.5%

Технологии

15.8%
36.8%

Здравоохранение

8.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.5%

Сырьевые материалы

6.1%
2.9%

Энергетика

5.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
BAMA
13.7%

Промышленность

PTIN
17.6%
BAMA
9.5%

Технологии

PTIN
15.8%
BAMA
36.8%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
BAMA
6.9%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
BAMA
9.5%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
BAMA
2.9%

Энергетика

PTIN
5.7%
BAMA
2.5%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
BAMA
3.5%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
BAMA
11.3%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
BAMA
1.9%

Недвижимость

PTIN
1.0%
BAMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE

Доходность на риск

PTIN vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINBAMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.23

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.23

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.77

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.73

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMA равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.67

-1.15

Просадки

Сравнение просадок PTIN и BAMA

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и BAMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-12.27%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.35%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.62%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.26%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.60%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и BAMA

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Brookstone Active ETF (BAMA) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.10%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

7.71%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.16%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

10.21%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.21%

+3.69%

Сравнение комиссий PTIN и BAMA

PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и BAMA

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BAMA в 1.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and BAMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to BAMA (3.10%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs BAMA's -12.27%.

On 1-year performance, PTIN leads with 32.47% vs 20.30% for BAMA. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIN has performed better with a 32.47% return vs 20.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Pacer and Brookstone. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 1.15% for BAMA.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и BAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор