Сравнение PTIAX с VGSBX
PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PTIAX returned 2.89%/yr vs 2.83%/yr for VGSBX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIAX charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и VGSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VGSBX с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTIAX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции VGSBX немного отстают с 2.83%.
PTIAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.89%
VGSBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам PTIAX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 1.71% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 1.38% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Correlation
The correlation between PTIAX and VGSBX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between PTIAX and VGSBX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
PTIAX
VGSBX
Сравнение PTIAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIAX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.87 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.09 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и VGSBX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VGSBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -18.20% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.79% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -10.28% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -18.20% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -18.20% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.43% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.55% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и VGSBX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.71% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.73% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.60% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 7.94% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 6.24% | -2.19% |
Сравнение комиссий PTIAX и VGSBX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и VGSBX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VGSBX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.73% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.88% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIAX and VGSBX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIAX has higher volatility (1.12%) compared to VGSBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PTIAX dropped -16.90% vs VGSBX's -18.20%.
PTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIAX и VGSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор