Сравнение PTIAX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTIAX имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции VGSBX немного отстают с 2.88%.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и VGSBX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
PTIAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
PTIAX
VGSBX
Сравнение PTIAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.57 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.50 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и VGSBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и VGSBX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и VGSBX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -18.20% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.73% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -18.20% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -18.20% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.63% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.50% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и VGSBX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.72% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.03% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.90% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 7.86% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 6.20% | -2.19% |