Сравнение PTIAX с VB
PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, PTIAX returned 2.88%/yr vs 11.61%/yr for VB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PTIAX charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.61% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.88%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам PTIAX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 1.06% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between PTIAX and VB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.07 |
The correlation between PTIAX and VB shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIAX vs. VB — Ранг доходности на риск
PTIAX
VB
Сравнение PTIAX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIAX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.21 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.80 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и VB
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -59.56% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -8.98% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -25.36% | +20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -28.15% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -42.05% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -8.43% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.44% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и VB
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.41% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 12.24% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 16.68% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 20.80% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 21.44% | -17.39% |
Сравнение комиссий PTIAX и VB
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и VB
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.75% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
PTIAX and VB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (5.41%) compared to PTIAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PTIAX dropped -16.90% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIAX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор