Сравнение PTIAX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.08% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и IUSB
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
PTIAX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
PTIAX
IUSB
Сравнение PTIAX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.81 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.46 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и IUSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и IUSB
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и IUSB
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -17.90% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.49% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -17.87% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -17.90% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.67% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.62% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.81% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и IUSB
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.58% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.41% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.13% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.77% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.03% | -1.02% |