PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTIAX с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с FTSL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или FTSL.

Корреляция

Корреляция между PTIAX и FTSL составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTIAX:

0.84

FTSL:

2.32

Коэф-т Сортино

PTIAX:

1.19

FTSL:

2.95

Коэф-т Омега

PTIAX:

1.14

FTSL:

1.73

Коэф-т Кальмара

PTIAX:

0.54

FTSL:

2.54

Коэф-т Мартина

PTIAX:

2.38

FTSL:

18.25

Индекс Язвы

PTIAX:

1.80%

FTSL:

0.37%

Дневная вол-ть

PTIAX:

5.26%

FTSL:

2.94%

Макс. просадка

PTIAX:

-16.69%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

PTIAX:

-3.41%

FTSL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям FTSL по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.10% соответственно.

PTIAX

С начала года

0.82%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.09%

1 год

4.39%

5 лет

1.22%

10 лет

2.79%

FTSL

С начала года

1.59%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

6.52%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTIAX и FTSL

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

FTSL
First Trust Senior Loan Fund
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTIAX и FTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTIAX c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FTSL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и FTSL

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как FTSL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.54%4.44%4.03%3.96%3.59%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%4.55%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и FTSL

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и FTSL

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...