Сравнение PTIAX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.78% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и FBND
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
PTIAX vs. FBND — Ранг доходности на риск
PTIAX
FBND
Сравнение PTIAX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.69 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.25 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.44 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и FBND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и FBND
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и FBND
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -17.25% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.79% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -17.25% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -17.25% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.80% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.38% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и FBND
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.58% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.66% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.44% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.90% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 6.08% | -2.07% |