PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIAX с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, PTIAX returned 2.88%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PTIAX charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.52% соответственно.

PTIAX

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.92%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		1.06%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.15%5.73%7.36%2.01%7.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between PTIAX and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

-0.05

The correlation between PTIAX and DGRO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с CFICXPTIAX с FBNDXPTIAX с TSIIXPTIAX с WCPNX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PTIAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIAXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.34

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.40

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.46

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

13.36

-7.84

PTIAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и DGRO

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-35.10%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-6.47%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-14.03%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-19.31%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.90%

-35.10%

+18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.44%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и DGRO

Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.38%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.64%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

6.96%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

9.59%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

13.83%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

16.62%

-12.57%

Сравнение комиссий PTIAX и DGRO

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и DGRO

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.75%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%

Часто задаваемые вопросы

PTIAX and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.64%) compared to PTIAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PTIAX dropped -16.90% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIAX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор