Сравнение PTH с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
PTH и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у XHS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 13.25% против 6.57% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и XHS
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
PTH vs. XHS — Ранг доходности на риск
PTH
XHS
Сравнение PTH c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.16 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.36 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.22 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.60 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.16 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTH и XHS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и XHS
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и XHS
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -39.32% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.61% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -32.62% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -39.32% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -11.97% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -10.27% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.57% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и XHS
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.01% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 12.44% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 19.24% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 21.05% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.41% | +4.68% |