PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с VFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PTH returned 12.78%/yr vs 11.74%/yr for VFIFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности PTH и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 12.78% против 11.74% соответственно.

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Correlation

The correlation between PTH and VFIFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.67

The correlation between PTH and VFIFX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTH и VFIFX

Секторы
PTH
VFIFX

Здравоохранение

100.0%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Промышленность

-

12.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

PTH
100.0%
VFIFX
8.3%

Финансовые услуги

PTH
0.1%
VFIFX
16.1%

Сырьевые материалы

PTH

-

VFIFX
4.3%

Коммуникационные услуги

PTH

-

VFIFX
8.0%

Потребительский циклический сектор

PTH

-

VFIFX
9.4%

Потребительский защитный сектор

PTH

-

VFIFX
4.8%

Энергетика

PTH

-

VFIFX
4.3%

Промышленность

PTH

-

VFIFX
12.4%

Недвижимость

PTH

-

VFIFX
2.5%

Технологии

PTH

-

VFIFX
27.3%

Коммунальные услуги

PTH

-

VFIFX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Доходность на риск

PTH vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTHVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.51

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.47

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.21

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.25

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTHVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.51

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PTH и VFIFX

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-51.68%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.87%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-14.54%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-25.40%

-24.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-31.36%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

0.00%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-6.88%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.00%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и VFIFX

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

3.35%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

9.02%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

11.36%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

14.18%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

15.11%

+12.13%

Сравнение комиссий PTH и VFIFX

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и VFIFX

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VFIFX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PTH and VFIFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (8.84%) compared to VFIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs VFIFX's -51.68%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор