Сравнение PTH с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTH или VFIFX.
Основные характеристики
| PTH | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.46% | 16.37% |
| Дох-ть за 1 год | 52.19% | 27.40% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 10.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 16.03 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 23.93% | 11.28% |
| Макс. просадка | -53.52% | -51.68% |
| Текущая просадка | -24.92% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между PTH и VFIFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTH и VFIFX
С начала года, PTH показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и VFIFX
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTH c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и VFIFX
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VFIFX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и VFIFX
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и VFIFX
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.