Сравнение PTH с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PTH и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.25% против 17.41% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и SPMO
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PTH vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PTH
SPMO
Сравнение PTH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.60 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.96 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.90 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.93 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PTH и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и SPMO
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и SPMO
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -30.95% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.70% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -22.74% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -30.95% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -7.31% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -4.66% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.60% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и SPMO
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 7.22% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 12.80% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 22.77% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 19.08% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 20.09% | +7.00% |