PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 12.78%/yr vs 37.68%/yr for SMH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PTH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.78% против 37.68% соответственно.

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PTH and SMH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.55

The correlation between PTH and SMH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTH и SMH

Секторы
PTH
SMH

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PTH
100.0%
SMH

-

Финансовые услуги

PTH
0.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

PTH

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

PTH

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

PTH

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

PTH

-

SMH

-

Энергетика

PTH

-

SMH

-

Промышленность

PTH

-

SMH

-

Недвижимость

PTH

-

SMH

-

Технологии

PTH

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

PTH

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PTH vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTHSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
5.19

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
5.22

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.72

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

10.59

-7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

40.63

-33.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTHSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

5.19

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.13

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PTH и SMH

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-84.96%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-14.93%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-35.74%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-45.30%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-45.30%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

0.00%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-41.09%

+24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и SMH

Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 8.84%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

11.47%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

24.29%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

30.56%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

35.01%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

32.57%

-5.33%

Сравнение комиссий PTH и SMH

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и SMH

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PTH and SMH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to PTH (8.84%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 12.78% for PTH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.17% for SMH.

PTH is categorized as Momentum, while SMH is Semiconductors. PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор