Сравнение PTH с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
PTH и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.75% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и SBIO
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
PTH vs. SBIO — Ранг доходности на риск
PTH
SBIO
Сравнение PTH c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.92 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.57 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 5.66 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 19.94 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.92 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PTH и SBIO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и SBIO
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и SBIO
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -63.06% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -15.08% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -53.67% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -63.06% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -13.79% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -28.70% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.28% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и SBIO
Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 9.67%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 12.61% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 22.09% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 33.43% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 33.55% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 33.34% | -6.25% |