Сравнение PTH с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
PTH и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 13.25% против 6.54% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и PSCH
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
PTH vs. PSCH — Ранг доходности на риск
PTH
PSCH
Сравнение PTH c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.10 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.02 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.30 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.75 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.10 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PTH и PSCH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и PSCH
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и PSCH
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -46.32% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -15.36% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -46.32% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -46.32% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -36.16% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -13.26% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.25% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и PSCH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 8.55% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 14.88% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 23.32% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 22.91% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.64% | +3.45% |