Сравнение PSCH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PSCH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.69% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и VTI
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PSCH vs. VTI — Ранг доходности на риск
PSCH
VTI
Сравнение PSCH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.54 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.30 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и VTI
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и VTI
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -55.45% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -12.30% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -25.36% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -35.00% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -5.54% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -8.08% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.60% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и VTI
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.48% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.75% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 19.02% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.41% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.29% | +5.35% |