Сравнение PSCH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PSCH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или VTI.
Корреляция
Корреляция между PSCH и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и VTI
Основные характеристики
PSCH:
0.58
VTI:
1.75
PSCH:
0.96
VTI:
2.36
PSCH:
1.11
VTI:
1.32
PSCH:
0.30
VTI:
2.66
PSCH:
2.78
VTI:
10.58
PSCH:
4.30%
VTI:
2.16%
PSCH:
20.23%
VTI:
12.97%
PSCH:
-47.32%
VTI:
-55.45%
PSCH:
-27.29%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.73% соответственно.
PSCH
8.13%
7.30%
5.71%
13.48%
0.99%
8.51%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и VTI
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и VTI
PSCH
VTI
Сравнение PSCH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и VTI
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.25% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и VTI
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и VTI
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.