PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCH с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PSCH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или VTI.

Корреляция

Корреляция между PSCH и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCH:

-0.28

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

PSCH:

-0.21

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

PSCH:

0.97

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PSCH:

-0.15

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

PSCH:

-0.78

VTI:

1.94

Индекс Язвы

PSCH:

8.18%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

PSCH:

24.19%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

PSCH:

-47.32%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PSCH:

-39.01%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.10% против 11.77% соответственно.

PSCH

С начала года

-9.30%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-6.32%

5 лет

0.44%

10 лет

6.10%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCH и VTI

PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCH и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг риск-скорректированной доходности PSCH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и VTI

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.24%0.27%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%1.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и VTI

Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и VTI

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...