Сравнение PSCH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PSCH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или VTI.
Основные характеристики
| PSCH | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.00% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | -8.94% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.25 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 21.67% | 12.58% |
| Макс. просадка | -47.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | -27.42% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и VTI
С начала года, PSCH показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и VTI
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и VTI
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.22% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и VTI
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и VTI
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.