PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с JMOM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTH returned 0.29%/yr vs 15.10%/yr for JMOM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности PTH и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 21.70%.

PTH

1 день
0.84%
1 месяц
7.38%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.96%
1 год
47.97%
3 года*
12.29%
5 лет*
0.29%
10 лет*
14.65%

JMOM

1 день
-2.53%
1 месяц
2.90%
С начала года
21.70%
6 месяцев
19.91%
1 год
34.10%
3 года*
27.39%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		10.66%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%4.34%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		21.70%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%

Correlation

The correlation between PTH and JMOM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between PTH and JMOM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTH и JMOM

Секторы
PTH
JMOM

Здравоохранение

99.8%
8.1%

Финансовые услуги

0.2%
9.0%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.3%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

43.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

PTH
99.8%
JMOM
8.1%

Финансовые услуги

PTH
0.2%
JMOM
9.0%

Сырьевые материалы

PTH

-

JMOM
1.3%

Коммуникационные услуги

PTH

-

JMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

PTH

-

JMOM
6.3%

Потребительский защитный сектор

PTH

-

JMOM
5.0%

Энергетика

PTH

-

JMOM
3.3%

Промышленность

PTH

-

JMOM
12.0%

Недвижимость

PTH

-

JMOM
2.2%

Технологии

PTH

-

JMOM
43.1%

Коммунальные услуги

PTH

-

JMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

PTH vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTHJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.95

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.35

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

19.57

-9.52

PTH vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTH и JMOM

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-34.31%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.87%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-19.51%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-28.26%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-2.53%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-6.29%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.75%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и JMOM

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.29%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

13.12%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

15.69%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

18.87%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

20.19%

+7.11%

Сравнение комиссий PTH и JMOM

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и JMOM

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.78%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTH and JMOM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (9.29%) compared to JMOM (7.29%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 15.10% vs 0.29% for PTH. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 15.10% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.72% for JMOM.

PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор