Сравнение PTH с FSPHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).
PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности PTH и FSPHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и FSPHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 13.18% против 9.02% соответственно.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и FSPHX
PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.
Доходность на риск
PTH vs. FSPHX — Ранг доходности на риск
PTH
FSPHX
Сравнение PTH c FSPHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | FSPHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.18 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.39 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.12 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 0.36 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.18 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PTH и FSPHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и FSPHX
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FSPHX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и FSPHX
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и FSPHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -44.45% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -18.32% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -29.31% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -29.31% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -15.14% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -9.81% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 6.29% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и FSPHX
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.06% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 14.05% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 20.63% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 18.18% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 19.03% | +8.06% |