Сравнение PTH с DVLU
PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both Momentum funds - PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index while DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTH returned 1.68%/yr vs 13.24%/yr for DVLU. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTH и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 18.19%.
PTH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 10.78%
DVLU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.36K | $178.64K | $209.48K | |
| $2.85M | $5.26M | $2.68M |
Сравнение доходности по годам PTH и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 20.92% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -25.84% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 18.19% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Correlation
The correlation between PTH and DVLU is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between PTH and DVLU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTH vs. DVLU — Ранг доходности на риск
PTH
DVLU
Сравнение PTH c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTH | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 3.40 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 12.41 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTH и DVLU
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, примерно равная максимальной просадке DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTH | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -53.26% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.24% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -24.86% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -24.86% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.25% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -8.60% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.35% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и DVLU
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTH | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 4.53% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 12.05% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 16.48% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 21.13% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 25.59% | +1.82% |
Сравнение комиссий PTH и DVLU
И PTH, и DVLU имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и DVLU
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DVLU в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.64% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.54% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTH and DVLU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTH has higher volatility (8.99%) compared to DVLU (4.53%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs DVLU's -53.26%.
On 5-year performance, DVLU leads with 13.24% vs 1.68% for PTH. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.24% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTH and DVLU have the same expense ratio: 0.60% per year.
PTH has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.64% for DVLU.
PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.
PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTH и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор