PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с BIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 12.78%/yr vs 5.68%/yr for BIB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PTH charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности PTH и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 12.78% против 5.68% соответственно.

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%

BIB

1 день
3.49%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-3.00%
1 год
76.61%
3 года*
14.49%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		-0.51%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between PTH and BIB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.81

The correlation between PTH and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTH и BIB

Секторы
PTH
BIB

Здравоохранение

100.0%
63.8%

Финансовые услуги

0.1%
7.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PTH
100.0%
BIB
63.8%

Финансовые услуги

PTH
0.1%
BIB
7.0%

Сырьевые материалы

PTH

-

BIB

-

Коммуникационные услуги

PTH

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

PTH

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

PTH

-

BIB

-

Энергетика

PTH

-

BIB

-

Промышленность

PTH

-

BIB

-

Недвижимость

PTH

-

BIB

-

Технологии

PTH

-

BIB

-

Коммунальные услуги

PTH

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG

Доходность на риск

PTH vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTHBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.95

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.55

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.49

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTHBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PTH и BIB

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-67.24%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-16.92%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-45.30%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-65.86%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-66.20%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-26.85%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-32.74%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.30%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и BIB

Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 8.84%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

13.91%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

30.57%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

39.59%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

43.56%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

46.50%

-19.26%

Сравнение комиссий PTH и BIB

PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и BIB

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BIB в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.62%0.77%1.69%0.07%0.03%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTH and BIB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (13.91%) compared to PTH (8.84%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, PTH leads with 12.78% vs 5.68% for BIB. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 12.78% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.62% for BIB.

PTH is categorized as Momentum, while BIB is Leveraged Equities. PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.95% for BIB.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор