PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 23.52%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности PTF и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%0.53%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between PTF and ULVM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.64

The correlation between PTF and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и ULVM

Секторы
PTF
ULVM

Технологии

92.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.5%

Промышленность

1.8%
12.2%

Энергетика

1.6%
3.4%

Финансовые услуги

1.4%
22.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

12.6%

Технологии

PTF
92.9%
ULVM
13.1%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
ULVM
3.5%

Промышленность

PTF
1.8%
ULVM
12.2%

Энергетика

PTF
1.6%
ULVM
3.4%

Финансовые услуги

PTF
1.4%
ULVM
22.5%

Сырьевые материалы

PTF

-

ULVM
4.1%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

ULVM
5.3%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

ULVM
4.7%

Здравоохранение

PTF

-

ULVM
10.1%

Недвижимость

PTF

-

ULVM
8.7%

Коммунальные услуги

PTF

-

ULVM
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

PTF vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.83

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.96

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

4.69

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

19.45

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PTF и ULVM

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-40.71%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-6.47%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-18.14%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-19.77%

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-5.75%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.56%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и ULVM

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

2.97%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

7.99%

+21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

10.75%

+27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

15.48%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

18.85%

+14.09%

Сравнение комиссий PTF и ULVM

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и ULVM

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and ULVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.05%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, PTF leads with 23.52% vs 11.61% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 23.52% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.01% for PTF.

PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор