PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

PTF и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и TIME

2026 (YTD)20252024
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		12.86%5.68%21.44%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.

PTF

1 день
5.98%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.86%
6 месяцев
15.38%
1 год
46.43%
3 года*
25.72%
5 лет*
12.13%
10 лет*
21.44%

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий PTF и TIME

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Доходность на риск

PTF vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.13

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.90

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

3.48

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между PTF и TIME составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и TIME

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TIME в 10.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и TIME

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-24.26%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-13.09%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-11.18%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-5.94%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.39%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и TIME

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.55%

5.31%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

10.67%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.88%

15.02%

+23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.79%

17.99%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

17.99%

+14.57%