Сравнение PTF с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
PTF и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.87% против 27.88% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и PSI
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
PTF vs. PSI — Ранг доходности на риск
PTF
PSI
Сравнение PTF c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.39 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.87 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.63 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 20.32 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.39 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PTF и PSI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и PSI
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и PSI
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -62.96% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -18.67% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -44.85% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -44.85% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -7.31% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -16.05% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.17% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и PSI
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 15.33% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 29.78% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 43.67% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 37.34% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 34.67% | -2.10% |