PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.69%/yr vs 34.03%/yr for PSI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности PTF и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 26.69% против 34.03% соответственно.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between PTF and PSI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.82

The correlation between PTF and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и PSI

Секторы
PTF
PSI

Технологии

92.9%
97.6%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Промышленность

1.8%
2.4%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
PSI

-

Промышленность

PTF
1.8%
PSI
2.4%

Энергетика

PTF
1.6%
PSI

-

Финансовые услуги

PTF
1.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

PTF

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

PSI

-

Здравоохранение

PTF

-

PSI

-

Недвижимость

PTF

-

PSI

-

Коммунальные услуги

PTF

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

PTF vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
5.34

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.97

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

13.01

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

47.17

-23.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

5.34

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PTF и PSI

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-62.96%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.48%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-41.07%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-44.85%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-44.85%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.40%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-15.93%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.26%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и PSI

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 13.05% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

13.55%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

30.12%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

37.72%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

37.84%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

35.09%

-2.15%

Сравнение комиссий PTF и PSI

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и PSI

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and PSI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to PTF (13.05%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.03% vs 26.69% for PTF. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.03% return vs 26.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while PSI is Semiconductors. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор