PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

PTF и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и FEPI

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%11.77%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с USSPX
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий PTF и FEPI

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Доходность на риск

PTF vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.91

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

6.04

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.37

Корреляция

Корреляция между PTF и FEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и FEPI

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и FEPI

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-23.56%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.91%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.14%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-3.64%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.07%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и FEPI

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

7.58%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

14.37%

+18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

21.95%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

19.40%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

19.40%

+13.17%