Сравнение PTEZX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.62% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и VSMPX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
PTEZX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
PTEZX
VSMPX
Сравнение PTEZX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.25 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и VSMPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и VSMPX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и VSMPX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -34.97% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.41% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.35% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.97% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.21% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -4.65% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и VSMPX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.53% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.79% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 18.61% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.37% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.39% | +1.47% |