Сравнение PTEZX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PTEZX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.79% против 19.12% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и PAGRX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PTEZX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PTEZX
PAGRX
Сравнение PTEZX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.74 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.21 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 16.28 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и PAGRX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и PAGRX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -55.87% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.80% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -36.52% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -38.01% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.77% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -10.09% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.73% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и PAGRX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 5.53%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.77% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 13.91% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 25.69% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 24.53% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.49% | -4.63% |