PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEN с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEN с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEN и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		71.41%-22.08%-20.99%-34.18%101.74%62.31%-48.80%3.07%-54.64%-14.20%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, PTEN показывает доходность 71.41%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -2.69% против 11.23% соответственно.

PTEN

1 день
-4.43%
1 месяц
17.35%
С начала года
71.41%
6 месяцев
97.75%
1 год
30.38%
3 года*
-0.21%
5 лет*
10.17%
10 лет*
-2.69%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patterson-UTI Energy, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PTEN:
PTEN с NEPTEN с QQQPTEN с SUPTEN с FSLRPTEN с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

PTEN vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEN
Ранг доходности на риск PTEN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTENXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.18

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.61

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

4.23

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEN vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEN на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTENXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между PTEN и XLE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEN и XLE

Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		3.29%5.24%3.87%2.96%1.19%0.95%1.90%1.52%1.35%0.35%0.59%2.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PTEN и XLE

Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

PTENXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.13%

-71.26%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-18.79%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.93%

-26.04%

-44.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-66.81%

-27.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.26%

-5.74%

-59.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.16%

-18.05%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.42%

7.15%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEN и XLE

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTENXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

6.45%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

14.46%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.57%

25.21%

+33.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

26.09%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.98%

29.50%

+32.48%