PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTEN с SU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTEN с SU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PTEN in Oil & Gas Drilling, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, PTEN returned -5.03%/yr vs 13.16%/yr for SU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTEN и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEN показывает доходность 67.44%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 42.77%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям SU по среднегодовой доходности: -5.03% против 13.16% соответственно.

PTEN

1 день
3.94%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
43.08%
С начала года
67.44%
1 год
74.43%
3 года*
-8.79%
5 лет*
7.13%
10 лет*
-5.03%

SU

1 день
2.88%
1 месяц
10.93%
6 месяцев
27.32%
С начала года
42.77%
1 год
65.29%
3 года*
34.31%
5 лет*
29.89%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEN и SU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		67.44%-22.08%-20.99%-34.18%101.74%62.31%-48.80%3.07%-54.64%-14.20%
SU
Suncor Energy Inc.		42.77%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%

Correlation

The correlation between PTEN and SU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г.

0.50

The correlation between PTEN and SU shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTEN:

$3.80B

SU:

$73.71B

EPS

PTEN:

-$0.31

SU:

CA$5.27

Коэффициент P/S

PTEN:

0.82

SU:

2.02

Коэффициент P/B

PTEN:

1.20

SU:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

PTEN:

$4.66B

SU:

CA$52.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTEN:

$142.60M

SU:

CA$28.85B

EBITDA (12 мес.)

PTEN:

$828.22M

SU:

CA$16.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patterson-UTI Energy, Inc.

Suncor Energy Inc.

Часто сравнивают с PTEN:
PTEN с NEPTEN с QQQPTEN с FSLRPTEN с VOOPTEN с XLEPTEN с PR
Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с OVVSU с CVISU с SPYSU с CVE.TO

Доходность на риск

PTEN vs. SU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEN
Ранг доходности на риск PTEN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SU
Ранг доходности на риск SU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEN c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTENSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.60

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.14

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.90

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.83

-3.11

PTEN vs. SU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEN на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEN и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTEN и SU

Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и SU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTENSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.13%

-80.22%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.79%

-22.67%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.60%

-22.67%

-41.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.93%

-36.58%

-34.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-73.54%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.07%

-9.87%

-56.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.34%

-27.38%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

6.66%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEN и SU

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTENSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

9.48%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.56%

21.05%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

25.28%

+24.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.99%

32.92%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.25%

36.95%

+25.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEN и SU

Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		3.59%5.24%3.87%2.96%1.19%0.95%1.90%1.52%1.35%0.35%0.59%2.65%
SU
Suncor Energy Inc.		2.74%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTEN и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson-UTI Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.12B
15.42B
(PTEN) Общая выручка
(SU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PTEN значения в USD, SU значения в CAD

Сравнение рентабельности PTEN и SU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Patterson-UTI Energy, Inc. и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
48.8%
Активы портфеля
PTEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

PTEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.32M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

PTEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.63M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

PTEN and SU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEN has higher volatility (15.80%) compared to SU (9.48%). In terms of maximum drawdown, PTEN dropped -95.13% vs SU's -80.22%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEN и SU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор