Сравнение PTEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTEN или VOO.
Основные характеристики
| PTEN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.71% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | -28.58% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.29% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | -1.01 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.49 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 20.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 40.20% | 12.12% |
| Макс. просадка | -95.13% | -33.99% |
| Текущая просадка | -74.23% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между PTEN и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTEN и VOO
С начала года, PTEN показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.29% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEN и VOO
Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% | 2.41% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTEN и VOO
Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTEN и VOO
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.