PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		71.41%-22.08%-20.99%-34.18%101.74%62.31%-48.80%3.07%-54.64%-14.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PTEN показывает доходность 71.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.69% против 18.99% соответственно.

PTEN

1 день
-4.43%
1 месяц
17.35%
С начала года
71.41%
6 месяцев
97.75%
1 год
30.38%
3 года*
-0.21%
5 лет*
10.17%
10 лет*
-2.69%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patterson-UTI Energy, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PTEN:
PTEN с NEPTEN с SUPTEN с FSLRPTEN с VOOPTEN с XLE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PTEN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEN
Ранг доходности на риск PTEN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTENQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.07

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.00

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

7.32

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEN на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTENQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.07

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между PTEN и QQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEN и QQQ

Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		3.29%5.24%3.87%2.96%1.19%0.95%1.90%1.52%1.35%0.35%0.59%2.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PTEN и QQQ

Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PTENQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.13%

-82.97%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-12.62%

-25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.93%

-35.12%

-35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-35.12%

-58.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.26%

-7.86%

-57.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.16%

-32.99%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.42%

3.44%

+22.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEN и QQQ

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTENQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

6.61%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

12.82%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.57%

22.70%

+35.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

22.38%

+32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.98%

22.25%

+39.73%