Сравнение PTEAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 8.05% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PMTIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PMTIX
Сравнение PTEAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.95 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.30 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PMTIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PMTIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PMTIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -52.14% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.49% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -23.05% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -25.87% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.85% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.83% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.59% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PMTIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.33% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 5.61% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 9.78% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 10.53% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 11.19% | -6.80% |