Сравнение PTEAX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PHTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PHTUX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PHTUX по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.67% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PHTUX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PHTUX в 0.05%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PHTUX
Сравнение PTEAX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 8.31 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PHTUX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PHTUX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PHTUX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PHTUX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PHTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -31.76% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.78% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -25.50% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -31.76% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -5.87% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.74% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.35% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PHTUX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.82% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.30% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 16.20% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 15.38% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.51% | -11.12% |