Сравнение PHTUX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PHTYX с доходностью -1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTUX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции PHTYX немного отстают с 10.24%.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PHTYX
И PHTUX, и PHTYX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PHTYX
Сравнение PHTUX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.26 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PHTYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PHTYX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PHTYX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PHTYX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -30.61% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.00% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -24.94% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -30.61% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.52% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.63% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.48% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.63% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.93% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.52% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.77% | +0.74% |