Сравнение PHTUX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.05% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PMTIX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PMTIX
Сравнение PHTUX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.30 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PMTIX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PMTIX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -52.14% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.49% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -23.05% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -25.87% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.85% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.83% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.59% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PMTIX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.33% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 5.61% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 9.78% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 10.53% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 11.19% | +4.29% |