Сравнение PTEAX с PHTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PHTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PHTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PHTFX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PHTFX по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.74% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PHTFX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PHTFX в 0.05%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PHTFX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PHTFX
Сравнение PTEAX c PHTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PHTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.06 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.98 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 8.83 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PHTFX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PHTFX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PHTFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PHTFX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PHTFX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PHTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -17.26% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.98% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -17.26% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -17.26% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.85% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.60% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.12% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PHTFX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.82% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 4.05% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 6.66% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 6.77% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.12% | -1.73% |