PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEAX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		-0.76%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%5.96%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

PTEAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
3.12%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.96%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PLFIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с BMNPTEAX с PHTYXPTEAX с PLTNXPTEAX с PMDIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий PTEAX и LSMSX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

PTEAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.69

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.67

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

1.88

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между PTEAX и LSMSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и LSMSX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.87%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и LSMSX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-15.00%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.21%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-15.00%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.32%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-2.88%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.22%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и LSMSX

Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.16%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.63%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

5.77%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

4.45%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

4.52%

-0.13%