Сравнение PTEAX с CMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и CMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и CMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у CMPIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PTEAX превзошли акции CMPIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.76% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и CMPIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CMPIX в 0.74%.
Доходность на риск
PTEAX vs. CMPIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
CMPIX
Сравнение PTEAX c CMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | CMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.56 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 4.79 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и CMPIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и CMPIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CMPIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и CMPIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки CMPIX в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и CMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -18.80% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -2.84% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -18.51% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -18.80% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.44% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.47% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.92% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и CMPIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Principal Core Fixed Income (CMPIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.69% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.62% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.28% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 5.77% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.80% | -0.41% |