Сравнение PTDIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.72% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PCBIX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PCBIX
Сравнение PTDIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.51 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.61 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.51 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -1.52 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.51 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PCBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PCBIX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PCBIX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -50.25% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -19.29% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -31.17% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -40.56% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -16.88% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.50% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.53% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.94%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.24% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 10.58% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 18.38% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 18.56% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 19.10% | -5.30% |