PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTDIX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTDIX с PCBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTDIX returned 10.34%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.89% соответственно.

PTDIX

1 день
0.34%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
4.93%
С начала года
7.26%
1 год
15.19%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.34%

PCBIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-4.41%
1 год
-8.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.11%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTDIX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.26%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-4.41%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between PTDIX and PCBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г.

0.92

Over the past year, the correlation between PTDIX and PCBIX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с PMEGXPCBIX с FCNTXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с OSGIX

Доходность на риск

PTDIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTDIXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.60

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.77

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.46

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.92

+9.64

PTDIX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и PCBIX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTDIXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-50.25%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-19.29%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-19.29%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.17%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-40.56%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-10.66%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.58%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

9.58%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и PCBIX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 3.04%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTDIXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.82%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.65%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

14.67%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

18.70%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

19.10%

-5.34%

Сравнение комиссий PTDIX и PCBIX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и PCBIX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PCBIX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.08%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.14%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PTDIX and PCBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PTDIX (3.04%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs PCBIX's -50.25%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTDIX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор