- ISIN
- US74253M3328
- CUSIP
- 74253M332
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2001 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции PTDIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) показал доход в 9.24% с начала года и 16.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTDIX составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Principal LifeTime 2040 Fund
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PTDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 0.82% | -4.89% | 6.31% | 2.59% | 0.22% | 0.06% | 1.90% | 9.24% | ||||
| 2025 | 3.22% | -0.06% | -3.30% | -0.00% | 4.11% | 3.71% | 0.82% | 2.27% | 1.99% | 0.78% | 0.94% | 0.33% | 15.59% |
| 2024 | 0.07% | 3.28% | 2.92% | -3.52% | 3.39% | 0.74% | 2.40% | 2.16% | 1.59% | -2.14% | 3.90% | 1.67% | 17.43% |
| 2023 | 6.92% | -2.86% | 1.72% | 1.34% | -1.53% | 5.16% | 2.62% | -2.16% | -4.15% | -2.65% | 8.32% | 5.17% | 18.33% |
| 2022 | -4.99% | -2.89% | 0.79% | -7.36% | 0.59% | -7.38% | 7.20% | -3.91% | -8.42% | 5.56% | 6.67% | -3.95% | -18.13% |
| 2021 | -0.83% | 2.99% | 2.21% | 3.98% | 1.09% | 0.97% | 1.07% | 1.75% | -3.65% | 4.27% | -2.75% | 3.61% | 15.35% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2040 Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of 0.76, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2001.
- This fund participated in 84.51% of S&P 500 Index downside but only 84.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 84.28%
- Участие в снижении
- 84.51%
Комиссия
Комиссия PTDIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTDIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.50 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 10.58 | -1.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.95 | $0.67 | $1.16 | $1.59 | $1.01 | $1.12 | $1.23 | $0.95 | $0.67 | $0.92 |
Дивидендный доход | 8.97% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.43%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.25%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 4d | 2y 4moмай 2001 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-16.96%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PTDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -56.78% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.10% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -18.90% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -25.43% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -33.92% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.69% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.14% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTDIX
Добавьте Principal LifeTime 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTDIX