PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74253M3328

CUSIP

74253M332

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 февр. 2001 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PTDIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Популярные сравнения:
PTDIX с TRRDX PTDIX с FXAIX
Популярные сравнения:
PTDIX с TRRDX PTDIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) показал доход в 3.85% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTDIX составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTDIX

С начала года

3.85%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

0.26%

1 год

9.13%

3 года

8.99%

5 лет

9.88%

10 лет

7.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.22%-0.06%-3.30%0.00%4.11%3.85%
20240.07%3.28%2.92%-3.52%3.39%0.74%2.40%2.16%1.59%-2.14%3.90%-3.46%11.51%
20236.92%-2.86%1.72%1.34%-1.53%5.16%2.62%-2.16%-4.15%-2.65%8.32%5.17%18.33%
2022-4.99%-2.89%0.79%-7.36%0.59%-7.38%7.20%-3.91%-8.42%5.56%6.67%-3.95%-18.13%
2021-0.83%2.99%2.21%3.98%1.09%0.97%1.07%1.75%-3.65%4.27%-2.75%3.61%15.36%
2020-0.45%-5.87%-13.30%10.15%4.79%2.29%4.87%4.20%-2.17%-1.52%10.23%4.25%16.03%
20197.56%2.67%1.23%3.04%-4.53%5.57%0.52%-0.91%1.24%1.81%2.35%2.39%24.91%
20184.65%-3.90%-0.95%0.58%0.95%-0.31%2.40%1.42%-0.00%-7.00%1.24%-6.64%-7.94%
20172.39%2.33%0.76%1.72%1.62%0.66%2.24%0.58%1.99%1.89%1.79%1.00%20.69%
2016-5.17%-0.77%5.89%0.95%0.80%-0.43%3.39%0.14%0.35%-2.02%1.28%1.32%5.46%
2015-1.02%4.45%-0.66%1.06%0.59%-1.69%1.06%-5.42%-2.55%5.67%-0.14%-1.71%-0.84%
2014-2.55%4.48%-0.33%-0.26%1.99%2.02%-1.53%2.78%-2.71%1.88%1.27%-0.77%6.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTDIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTDIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.13$1.13$0.67$1.16$1.59$1.01$1.12$1.23$0.95$0.67$0.92$1.04

Дивидендный доход

6.88%7.14%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.29%6.08%4.86%6.73%7.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2014$1.04$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Principal LifeTime 2040 Fund составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.38%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1299
-30.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.43%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.578
-16.96%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-16.01%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...