График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) показал доход в -4.20% с начала года и 11.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTDIX составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal LifeTime 2040 Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 0.82% | -7.05% | -4.20% | |||||||||
| 2025 | 3.22% | -0.06% | -3.30% | -0.00% | 4.11% | 3.71% | 0.82% | 2.27% | 1.99% | 0.78% | 0.94% | 0.33% | 15.59% |
| 2024 | 0.07% | 3.28% | 2.92% | -3.52% | 3.39% | 0.74% | 2.40% | 2.16% | 1.59% | -2.14% | 3.90% | 1.67% | 17.43% |
| 2023 | 6.92% | -2.86% | 1.72% | 1.34% | -1.53% | 5.16% | 2.62% | -2.16% | -4.15% | -2.65% | 8.32% | 5.17% | 18.33% |
| 2022 | -4.99% | -2.89% | 0.79% | -7.36% | 0.59% | -7.38% | 7.20% | -3.91% | -8.42% | 5.56% | 6.67% | -3.95% | -18.13% |
| 2021 | -0.83% | 2.99% | 2.21% | 3.98% | 1.09% | 0.97% | 1.07% | 1.75% | -3.65% | 4.27% | -2.75% | 3.61% | 15.35% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2040 Fund: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 0.76, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 05.03.2001.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.31%) было выше, чем в снижении (84.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 85.31%
- Участие в снижении
- 84.91%
Комиссия
Комиссия PTDIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTDIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.61 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PTDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.95 | $0.67 | $1.16 | $1.59 | $1.01 | $1.12 | $1.23 | $0.95 | $0.67 | $0.92 |
Дивидендный доход | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2040 Fund составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.38% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 1314 |
| -30.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.43% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -22.25% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 599 |
| -16.96% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...