Сравнение PTDIX с DRIWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и DRIWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и DRIWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -1.66% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у DRIWX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции DRIWX по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.87% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
DRIWX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и DRIWX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск
PTDIX
DRIWX
Сравнение PTDIX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | DRIWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.51 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и DRIWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и DRIWX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности DRIWX в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.09% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и DRIWX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и DRIWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -27.45% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -6.48% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -27.45% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -27.45% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.11% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.44% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.78% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и DRIWX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.10% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 4.85% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 9.11% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 10.65% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 10.09% | +3.70% |