Сравнение PTDIX с TRRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и TRRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и TRRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.90% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTDIX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции TRRDX немного отстают с 9.67%.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
TRRDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и TRRDX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.
Доходность на риск
PTDIX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск
PTDIX
TRRDX
Сравнение PTDIX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | TRRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.82 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 3.55 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и TRRDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и TRRDX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и TRRDX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и TRRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -53.50% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -10.64% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -27.26% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -31.46% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.60% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.58% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.74% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и TRRDX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.94%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.44% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.15% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.03% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.11% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.60% | -0.80% |