PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTDIX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTDIX с TRRDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PTDIX returned 10.47%/yr vs 10.54%/yr for TRRDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.61%/yr for TRRDX.

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTDIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции TRRDX немного впереди с 10.54%.

PTDIX

1 день
0.39%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.65%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.47%

TRRDX

1 день
0.34%
1 месяц
1.36%
С начала года
10.15%
6 месяцев
5.84%
1 год
17.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTDIX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.44%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		10.15%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%

Correlation

The correlation between PTDIX and TRRDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.96

The correlation between PTDIX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVXPTDIX с SWQRX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX

Доходность на риск

PTDIX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTDIXTRRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.61

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.25

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.07

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

8.33

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTDIX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTDIXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и TRRDX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и TRRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTDIXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-53.50%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.88%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-14.03%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-27.26%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-31.46%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.54%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.18%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и TRRDX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTDIXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.20%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.47%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

11.40%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.14%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

14.62%

-0.79%

Сравнение комиссий PTDIX и TRRDX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и TRRDX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.12%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PTDIX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRDX has higher volatility (3.20%) compared to PTDIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs TRRDX's -53.50%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTDIX и TRRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор