Сравнение PTDIX с TBLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и TBLYX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью -0.16%.
PTDIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.92%
TBLYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTDIX и TBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.02% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 3.01% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | -0.16% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и TBLYX составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий PTDIX и TBLYX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTDIX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск
PTDIX
TBLYX
Сравнение PTDIX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | TBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.21 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.75 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.70 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 7.63 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и TBLYX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и TBLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -24.54% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.83% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.01% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.29% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и TBLYX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеют волатильность 4.79% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.75% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.76% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 13.23% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.13% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 13.13% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и TBLYX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности TBLYX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.90% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.51% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |