PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTDIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTDIX с PBCKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTDIX returned 10.47%/yr vs 16.37%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.47% против 16.37% соответственно.

PTDIX

1 день
0.39%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.65%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.47%

PBCKX

1 день
1.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.04%
1 год
3.28%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.58%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTDIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.44%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-0.57%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PTDIX and PBCKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between PTDIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с VTVPBCKX с OLGAX

Доходность на риск

PTDIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTDIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.22

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.41

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.18

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

0.54

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTDIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTDIXPBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.22

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и PBCKX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTDIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-38.00%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-19.10%

+11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-19.10%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-38.00%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-38.00%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.35%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-5.65%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.28%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 2.92%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTDIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.30%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.34%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

15.26%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

20.36%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

20.21%

-6.38%

Сравнение комиссий PTDIX и PBCKX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и PBCKX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности PBCKX в 20.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		20.06%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.12%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PTDIX and PBCKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (4.30%) compared to PTDIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs PBCKX's -38.00%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTDIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор