Сравнение PTDIX с PBCKX
PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTDIX returned 10.73%/yr vs 16.28%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.28% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.73%
PBCKX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам PTDIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 5.76% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.65% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PTDIX and PBCKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between PTDIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTDIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PBCKX
Сравнение PTDIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTDIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.16 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -0.47 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PBCKX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -38.00% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -19.10% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -19.10% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -38.00% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -38.00% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -9.23% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -5.65% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 6.50% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.21%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.80% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 13.04% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 15.85% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 20.45% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 20.22% | -6.42% |
Сравнение комиссий PTDIX и PBCKX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PBCKX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности PBCKX в 21.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.14% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.27% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
PTDIX and PBCKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (5.80%) compared to PTDIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs PBCKX's -38.00%.
PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTDIX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор