Сравнение PTDIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.73% против 15.16% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PBCKX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PBCKX
Сравнение PTDIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.11 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.01 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -0.02 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PBCKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PBCKX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PBCKX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -38.00% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -19.10% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -38.00% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -38.00% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -16.13% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.64% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.66% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.94%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.49% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.83% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 19.60% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 20.34% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 20.15% | -6.35% |