Сравнение PTDIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 9.73% против 14.07% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и CMNWX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PTDIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PTDIX
CMNWX
Сравнение PTDIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.59 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и CMNWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и CMNWX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и CMNWX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -50.43% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.50% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -23.35% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -33.26% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.19% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.99% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.44% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.94%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.65% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 10.00% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 17.54% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 16.81% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.17% | -3.37% |